各二级学院、全体学生：

“高校金融建模大赛” 是一个校企协同共同实施的创新竞赛项目。大赛旨在夯实学生金融本科专业的基础知识，以解决金融行业现实问题为要求，注重专业实践到实际应用，充分挖掘学生的潜能，激发学习兴趣和创造智慧，培养大学生的团体协作意识和创新精神，实现培养适应社会发展需要的优秀的金融应用型人才。

根据团省委第十二届广东大中专学生科技学术节的安排，现将第四届广东大学生金融建模大赛校内选拔赛相关工作安排如下：

一、组织概况

主办单位：共青团华南理工大学广州学院委员会

承办单位：经济学院团委、学生会

协办单位：金融理财协会

二、大赛时间：2018年4月16日—5月15日

三、参与对象：全体在校学生

四、比赛流程

1.报名阶段：2018年4月16日—4月30日

报名条件：不限专业、不限年级。自愿报名参赛，无需缴纳参赛费。学生需组队参加竞赛，每队人数不超过3人。报名表于4月30日前发送到邮箱m15217709204@163.com，格式名称为“金融建模大赛+小组名称”。

2.大赛宣讲会时间：2018年4月23日

3.作品截止提交日期：2018年5月10日

4.书面评审：2018年5月10日—5月12日

5.答辩及颁奖：2018年5月15日

参赛团队须进行现场答辩，各方向赛事设一、二、三等奖各一名。

五、比赛内容

（一）比赛方向

1.金融策略选股

2.金融策略代码

（二）赛题

1.策略选股方向要求：

（1）利用近五年股票市场数据，做出能在股票市场盈利的选股方案或者策略。

（2）要求提交详细的选股方案或者策略，并且要有运用该理论或者策略获得的成功案例或着成功数据资料（例如模拟盘收益率），以支持方案或者策略的有效性与可行性。

（3）不允许投资于退市公司股票，不可以使用未来的选股策略。

2.策略代码方向要求：

（1）利用近五年股票市场数据，做出能在股票市场盈利的量化对冲策略。

（2）利用近五年国内各商品期货的量价数据，编写一个完整的CTA策略交易系统（包括趋势操作、资金管理和风险控制等），注意兼顾多品种、多周期和多风格。

（3）不允许投资于S、ST、*ST、S*ST以及SST类上市公司股票。

（4）单只股票持股不得高于10%。

（5）不允许投资于首日上市新股等当日不设涨跌停板限制的股票。

（6）策略中不得使用未来函数。

（数据由平台https://uqer.io/login?RelayState=提供）

（三）解题要求

为了保障比赛的公平公正，股票历史仓位为空，买入和卖出手续费标准为万三，滑点为空，采用净值型评分方法进行评价。

（四）主要评估指标

1.策略选股评估指标

要求参赛者的策略能灵活应用各种理论，并提供成功案例作为支撑材料。通过资料查找或进行模拟，给出历史成功率及收益率等主要指标。

2.策略代码评估指标

要求参赛模型侧重量化方法的多样性与创新性，策略模型主要评估指标是年化收益率、夏普率、最大回撤、收益波动率四个主要指标。参赛策略根据统一的参数指标设置，在指定优矿量化平台进行回测。

（五）作品要求

1.策略代码方向：参赛者需在线提交模型测试报告、量化模型的源码（Python语言）和收益率曲线变化图（比赛平台：https://uqer.io/login?RelayState=）。

2.策略选股方向：参赛者需根据模板撰写一份完整的股票选股策略报告，该报告主要内容包括：选股思路、特征、操作的策略以及成功的案例，可以根据经典的理论修改，也可以是自己独有的选股思路。

六、注意事项

1.各参赛人员需认真了解本次比赛赛制及规则，并积极配合工作人员安排。

2.参加队伍的作品必须是2018年完成品，禁止抄袭，如果出现抄袭或作品非2018年完成作品，参赛选手或队伍将被取消参赛资格。

3.比赛答辩环节，参赛人员可自行准备PPT、视频、图片等资料进行答辩。

4.参赛人员应当在规定时间完成符合要求的作品。若不能在规定时间内完成作品，当作自主弃权处理。

5.若赛后参赛选手对审核结果存在异议，可向校赛主办方提出申诉，最终解释权归校赛主办方所有。

七、联系方式

钟老师：15915810274

潘老师：13763342875

陈泳霖：15217709204

陈佩文：15815863403

程飞：15813340339

附件：1.报名表

2.工具包下载

共青团华南理工大学广州学院委员会

2018年4月16日